Mémoire de recherche

Le mémoire constitue un travail de recherche original que doit mener l'étudiant sur un sujet situé dans le champ d'investigation de la finance contemporaine, sous la direction d’un enseignant du Master. Pour les candidats à une thèse, le mémoire permet une première approche du métier de chercheur et fournit souvent le socle à partir duquel sera développé le travail doctoral. Pour les autres, le mémoire constitue une opportunité unique d'attester une compétence scientifique dont l'expérience prouve qu'elle est fortement valorisée par les employeurs.

 

Quelques exemples de sujets de mémoires traités par les étudiants des dernières années:

 

  • Les pactes d'actionnaires : impact sur la valeur de la firme
  • Does the development of the ETF market increase stock correlations?
  • Etude de fiabilité des données immobilières multi-sources
  • Measuring alpha in the hedge fund industry
  • Optimisation de stratégie de variables annuities sous contrainte de coût de capital
  • Algorithmic Trading Strategy: use volume decomposition model to propose an enhanced VWAP strategy
  • Do fairness opinions reduce behavioral biases in M&A?
  • La révélation des opérations d'initiés grâce à la fourchette: un parallèle avec le cas des paris sportifs
  • Portfolios of hedge funds: Comparison of the “return/risk” profile for different allocation strategy
  • Mesure du risque de liquidité
  • Financement de projet et manipulation de signal
  • Timing et Structure financière des firmes
  • Les méthodes alternatives d’allocation entre matières premières, Par Hubert Corpechot
  • Mesure de performance de l'intermédiation en immobilier résidentiel
  • Dynamic correlations and optimal asset allocation
  • Le carbone est-il une matière première
  • Etude des propriétés des actifs financiers soumis à restriction sur les ventes à découvert
  • Est-ce que les copules permettent une meilleure estimation de la VaR?
  • Différences et similitudes entre les crises financières : une classification raisonnée
  • An analysis of discrete hedging and transaction costs impacts on option replication
  • Modélisation en temps discret de la politique d’investissement d’une ressource épuisable
  • La Profitabilité des Stratégies de Momentum Appliquées aux Futures sur Obligations Gouvernementales
  • Modélisation de la synergie entre actifs et évaluation du goodwill (Extension des méthodes de valorisation à l'aide de mesures non-additives)
  • Le modèle de Jarrow et Yildirim (2003) appliqué aux obligations indexées sur l’inflation de la zone euro
  • Pricing et Analyse des Risques des CDO synthétiques