Enseignements

Le volume horaire global pour un étudiant du diplôme est de 429 heuresqui se ventilent comme suit :

  • Cours introductifs : 36 heures au moins en fonction du cursus antérieur
  • Enseignements fondamentaux : 210 heures
  • Séminaires de spécialisation : 147 heures
  • Séminaire de méthodologie de la recherche : 30 heures
  • Ethique et conformité : 6 heures
  • Les enseignements proprement dits sont complétés par la réalisation d’un mémoire de recherche.

 

  • Cours introductifs : A suivre selon la formation antérieure. Ces cours de 18h ou 21h, pour la plupart communs aux masters 104 et 203, auront lieu en début de formation.

I1. Fundamentals in Corporate Finance, Tamara Nefedova (Dauphine)

I2. Introduction to Financial Econometrics, Gaelle Le Fol (Dauphine)

I3. Derivative Pricing and Stochastic Calculus I, Zhenjie Ren (Dauphine)

I4. Matlab pour la finance, Irina Kortchemski (Eisti) Plan

 

  • Enseignements Fondamentaux

7 enseignements de 30 heures et d'une valeur unitaire de 4ECTS à choisir parmi les 8 proposés

  • F1 - Derivative Pricing and Stochastic Calculus 2 - Plan

  Paul Gassia (Dauphine), commun aux Masters 104 et 203.     

  • F2 - Finance d’entreprise - Plan

  Edith Ginglinger (Dauphine)

  • F3 - Evaluation d’actifs/Asset pricing - plan

  Fabrice Riva (Dauphine)

  • F4 - Gestion du risque de crédit  - Plan

  Olivier Toutain (Dauphine et Banque de France)

  • F5 - Fixed income derivatives - Plan

Aymeric Kalife (Axa)

  • F6 - Microstructure des marchés financiers - Plan

  Fabrice Riva (Dauphine)

  • F7 - Term structures: commodities, interest rates and other assets Plan Delphine Lautier (Dauphine)
F8 -  Information et marché financier  Pascal Dumontier (Dauphine)
  • Séminaires de Spécialisation

7 enseignements de 21 heures chacun et d’une valeur unitaire de 3 crédits ECTS à choisir parmi les séminaires proposés

  • S1 - Advanced corporate finance - Plan 

  Gilles Chemla (Dauphine, CNRS) et Christopher Hennessy (London Business School)

  • S2 - Empirical behavioral finance - Plan 

  Alberto Manconi (Bocconi) et Oliver Spalt (Tilburg University)

  • S3 - Finance de l’immobilier - Plan

 Arnaud Simon (Dauphine)

  • S4 - Alternative Finance - Plan 

Olivier Toutain (Banque de France) et Marius-Christian Frunza (Sagacarbon) - Master 203

  • S5 - Fondamentaux macroéconomiques de la gestion de portefeuille -Plan
Olivier Davanne (DPA invest)
  • S6 - Gouvernance et marché du contrôle - Plan 

 Maurice Nussenbaum et Hubert de La Bruslerie (Dauphine)

  • S7- Stratégies et acteurs de la gestion de portefeuille

 Charles-Albert Lehalle (Capital Fund Management)

  • S8 - Pratique des produits structurés

 Aymeric Kalife (Axa)

  • S9 - Empirical Asset Pricing- Plan

 Eser Arisoy (Dauphine)

  • S10 - Regulation and Financial Market (Cours commun avec le M2 203)
  • S11 - Machine Learning in Finance

  Pierre Brugiere (Dauphine)


* Accès contingenté et autorisation de suivi après avis favorable des directeurs du Master 104 et du Master concerné.

 

  • Séminaire de méthodologie de la recherche

Enseignement obligatoire de 30 heures ne donnant pas lieu à une évaluation directe, d’une valeur de 2 ECTS


L’objectif de ce séminaire est de former les étudiants aux techniques de la recherche pour la réalisation de leur mémoire et, le cas échéant, de leur thèse. Le séminaire abordera les thèmes suivants : définition d’une problématique de recherche, collecte d’articles et de données, revue de la littérature, présentation et analyse des résultats, organisation des références bibliographiques, techniques rédactionnelles, etc.

 

Il s'organisera autour d'un cours d'économétrie des variables discrètes, de cours par des professeurs invités d'universités étrangères prestigieuses, et de séances d'accompagnement dans la réalisation du mémoire.