Enseignements

Le volume horaire global pour un étudiant du diplôme est de 366 heures qui se ventilent comme suit :

 

 

Les enseignements proprement dits sont complétés par la réalisation d’un mémoire de recherche.

 

  • Enseignements Fondamentaux

 

7 enseignements de 30 heures et d'une valeur unitaire de 4ECTS à choisir parmi les 9 proposés

  • F1 - Derivative Pricing and Stochastic Calculus - Plan

  Bruno Bouchard (Dauphine), commun aux Masters 104 et 203.     

  • F2 - Financial Econometrics - Plan

  Serge Darolles, Deputy Head of R&D, Lyxor AM

  • F3 - Applications Financières sur Matlab - Plan

        Emmanuelle Jay (Quant Valley)

  • F4 - Finance d’entreprise - Plan

  Edith Ginglinger (Dauphine)

  • F5 - Théorie des jeux appliquée à la finance - Plan

  Thierry Granger (Dauphine)  

  • F6 - Evaluation d’actifs - plan

  Carole Gresse (Dauphine)

  • F7 - Prices curves in derivative markets: theory, models and empirical tests - Plan

  Delphine Lautier (Dauphine)

  • F8 - Gestion des risques de crédit : théorie et applications - Plan

  Franck Moraux (Rennes I)

  • F9 - Microstructure des marchés financiers - Plan
  Fabrice Riva (Dauphine)

  • Séminaires de Spécialisation


6 enseignements de 21 heures chacun et d’une valeur unitaire de 3 crédits ECTS à choisir parmi les séminaires proposés

 

  • S1 - Advanced corporate finance - Plan 

  Gilles Chemla (Dauphine, CNRS) et Christopher Hennessy (London Business School)

  • S2 - Derivatives in portfolio management - Plan

  Laurent Deville (CNRS)

  • S3 - Behavioral finance - Plan 

  François Degeorge (Lugano) et K. Womack (University of Toronto) - ouvert aux étudiants du master 203

  • S4- 

 

  • S5 - Théorie bancaire - Plan 

 Hervé Alexandre (Dauphine)

  • S6 - Finance de l’immobilier - Plan

 Arnaud Simon (Dauphine)

  • S7 - Environmental Finance - Plan 

Romain Feraud (JPM) et Marius-Christian Frunza (Sagacarbon) - Master 203

  • S8 - Fondamentaux macroéconomiques de la gestion de portefeuille -Plan
Olivier Davanne (DPA invest)
  • S9 - Information et marché financier

Jean-François Casta (Dauphine)

  • S10 - Croissance externe et marché du contrôle - Plan 

 Maurice Nussenbaum (Dauphine)

S11 - Evaluation et croissance externe ***

Maurice Nussenbaum (Dauphine), Master 225, cours de 36h, couplé à S10

S12 - Options réelles et investissement

Henri Philippe (Accuracy), M272

  • S13 - Risque de crédit** - Plan 

 Christian Gouriéroux (ENSAE)

  • S14- Trading haute fréquence optimal**

 Charles-Albert Lehalle, Mathieu Rosenbaum

  • S15 - Pratique des produits structurés**

 Aymeric Kalife

  • S16 - Incitations, contrôle, gouvernance - plan

 Hubert de la Bruslerie, (Dauphine)

  • S17 - Ethics and compliance - plan

Brice Tetrel et Chries Davies (Société Générale)

  • S18 - Regulation and Financial Markets - plan - Nadege Jassaud, BDF et FMI, et Patrice Aguesse, AMF
  • S19 -  Modélisation Financière et Applications - VBA - Plan, Fabrice Riva (Dauphine), à suivre par tous ceux qui n'ont pas suivi de cours de VBA auparavant.
  • S20 -  1 cours au choix parmi les enseignements proposés dans le master Energie Finance Carbone (Dauphine)***  

*Cours commun au Master MASEF dispensé à l’ENSAE. Accès contingenté et autorisation de suivi sur avis favorable des directeurs du Master 104 et du Master MASEF.
** Cours commun au Master MASEF. Accès contingenté et autorisation de suivi sur avis favorable des directeurs du Master 104 et du Master MASEF. D'autres séminaires du Master Masef peuvent éventuellement être suivis, après accord des responsables.
*** Accès contingenté et autorisation de suivi après avis favorable des directeurs du Master 104 et du Master concerné.

 

  • Séminaire de méthodologie de la recherche

Enseignement obligatoire de 15 heures ne donnant pas lieu à une évaluation directe, d’une valeur de 3 ECTS


L’objectif de ce séminaire est de former les étudiants aux techniques de la recherche pour la réalisation de leur mémoire et, le cas échéant, de leur thèse. Le séminaire abordera les thèmes suivants : définition d’une problématique de recherche, collecte d’articles et de données, revue de la littérature, présentation et analyse des résultats, organisation des références bibliographiques, techniques rédactionnelles, etc. Outre une présentation des sources bibliographiques existantes (JSTOR, Science Direct, SSRN…), des fournisseurs de données financières et économiques (Datastream, Thomson Financial, Compustat, Euronext Data, CRSP…) et des outils de recherche d’information (Lexis-Nexis, Factiva, bulletins AMF, Avis et Décisions) le séminaire prendra appui sur des articles de recherches fondateurs du champ de la finance afin d’en décortiquer les rouages : positionnement par rapport à la littérature existante, formulation de la problématique, argumentation des hypothèses, stratégies de modélisation, modes d’investigation empiriques, présentation analyse et commentaire des résultats, apports et éclairages nouveaux, perspectives de recherches ouvertes, etc.