Enseignements

Le volume horaire global pour un étudiant du diplôme est de 366 heures qui se ventilent comme suit :

 

 

Les enseignements proprement dits sont complétés par la réalisation d’un mémoire de recherche.

 

  • Enseignements Fondamentaux

 

7 enseignements de 30 heures (sauf théorie de l'arbitrage 48h) et d'une valeur unitaire de 4ECTS à choisir parmi les 9 proposés

  • F1 - Derivative Pricing and Stochastic Calculus - Plan

  Bruno Bouchard (Dauphine) et Luciano Campi (Dauphine). Cours de 48 heures, commun aux Masters 104 et 203.     

  • F2 - Financial time-series models - Plan

  David Veredas (Université Libre de Bruxelles)

  • F3 - Informatique pour la finance

       -  Modélisation Financière et Applications - VBA - Plan, Fabrice Riva (Dauphine), à suivre par tous ceux qui n'ont pas de connaissance en VBA.

Au choix :

      - Méthodes de Monte-Carlo** - Plan

        Romuald Elie (Dauphine)

     - SAS pour la finance

        Gaëlle Le Fol (Dauphine)

  • F4 - Finance d’entreprise - Plan

  Edith Ginglinger (Dauphine)

  • F5 - Théorie des jeux appliquée à la finance - Plan

  Thierry Granger (Dauphine)  

  • F6 - Evaluation d’actifs - plan

  Carole Gresse (Dauphine)

  • F7 - Structure par terme - Plan

  Delphine Lautier (Dauphine)

  • F8 - Gestion des risques de crédit : théorie et applications - Plan

  Franck Moraux (Rennes I)

  • F9 - Microstructure des marchés financiers - Plan
  Fabrice Riva (Dauphine)

  • Séminaires de Spécialisation


6 enseignements de 21 heures chacun et d’une valeur unitaire de 3 crédits ECTS à choisir parmi les 14 proposés

 

  • S1 - Advanced corporate finance - Plan 

  Gilles Chemla (Dauphine, CNRS) et Christopher Hennessy (London Business School)

  • S2 - Derivatives in portfolio management - Plan

  Laurent Deville (CNRS)

  • S3 - Behavioral finance - Plan 

  François Degeorge (Lugano) et K. Womack (Tuck Business School, Dartmouth College) - ouvert aux étudiants du master 203

  • S4- Gestion d’actifs - Plan  

 Jérôme Teiletche (LODH)

  • S5 - Théorie bancaire - Plan 

 Hervé Alexandre (Dauphine)

  • S6 - Finance de l’immobilier - Plan

 Arnaud Simon (Dauphine)

  • S7 - Environmental Finance - Plan 

Romain Feraud (JPM) et Marius-Christian Frunza (Sagacarbon) - Master 203

  • S8 - Fondamentaux macroéconomiques de la gestion de portefeuille - Plan Olivier Davanne (DPA invest)
  • S9 - Croissance externe et marché du contrôle - Plan 

 Maurice Nussenbaum (Dauphine)

  • S10 - Risque de crédit** - Plan 

 Christian Gouriéroux (ENSAE)

  • S11- Trading haute fréquence optimal**

 Charles-Albert Lehalle, Mathieu Rosenbaum

  • S12 - Pratique des produits structurés**

 Aymeric Kalife

  • S13 - Analyse contractuelle de la gouvernance financière - plan

 Hubert de la Bruslerie, (Dauphine)

  • S14 -  1 cours au choix parmi les enseignements proposés dans le master Energie Finance Carbone (Dauphine)***  

*Cours commun au Master MASEF dispensé à l’ENSAE. Accès contingenté et autorisation de suivi sur avis favorable des directeurs du Master 104 et du Master MASEF.
** Cours commun au Master MASEF. Accès contingenté et autorisation de suivi sur avis favorable des directeurs du Master 104 et du Master MASEF. D'autres séminaires du Master Masef peuvent éventuellement être suivis, après accord des responsables.
*** Accès contingenté et autorisation de suivi après avis favorable des directeurs du Master 104 et du Master Energie Finance Carbone

 

  • Séminaire de méthodologie de la recherche

Enseignement obligatoire de 15 heures ne donnant pas lieu à une évaluation directe, d’une valeur de 3 ECTS


L’objectif de ce séminaire est de former les étudiants aux techniques de la recherche pour la réalisation de leur mémoire et, le cas échéant, de leur thèse. Le séminaire abordera les thèmes suivants : définition d’une problématique de recherche, collecte d’articles et de données, revue de la littérature, présentation et analyse des résultats, organisation des références bibliographiques, techniques rédactionnelles, etc. Outre une présentation des sources bibliographiques existantes (JSTOR, Science Direct, SSRN…), des fournisseurs de données financières et économiques (Datastream, Thomson Financial, Compustat, Euronext Data, CRSP…) et des outils de recherche d’information (Lexis-Nexis, Factiva, bulletins AMF, Avis et Décisions) le séminaire prendra appui sur des articles de recherches fondateurs du champ de la finance afin d’en décortiquer les rouages : positionnement par rapport à la littérature existante, formulation de la problématique, argumentation des hypothèses, stratégies de modélisation, modes d’investigation empiriques, présentation analyse et commentaire des résultats, apports et éclairages nouveaux, perspectives de recherches ouvertes, etc.